内容提要
本书是由四位在法国工作的金融学者撰写的极富特色的关于衍生证券的专著。它有三大模块与众不同。第一个模块是衍生证券理论的经济学基础。第二个模块展开对前面这些概念的数学工具。第三个模块将前两个模块加以组合，从分析标准金融工具开始，直至解剖特种衍生证券。
本书自成体系。既覆盖理论基础，又覆盖特种衍生证券的估值技巧。它是基于著者对金融经济学的深刻理解撰写的，不仅讲述如何为期权定价，还讲述为何为期权定价；不仅为当前研究结果的纲要，而且提供导出新结果的方法论。
本书是为刚接触该领域的人写的，其由浅入深，生动详尽，任何具有定量分析能力的人均可以阅读和理解，特别适用于该学学科的研究人员及广大师生。
作者简介
蒙齐尔·贝莱拉赫教授是法国Maine大学金融教学教授，同时在ParisDauphine大学、Cergy-Pontoise大学和突尼斯的IHEC有教学和科研职位。他曾参加巴黎国民银行的金融工程和做市活动。现为金融机构做咨询工作。《期权、期货和特种衍生证券》是他的第3本金融教材。其论发表于《金融评论》和《期货市场杂志》。
编辑推荐
本书的一个重要价值是它自成体系……它既是一本教授书，又是一本参考书。它既覆盖理论的基础，又覆盖更为特种的许多衍生证券的估值技巧。它包含该领域的详尽知识，更为可贵的是，它是以对金融经济学的深刻理解来撰写的。
目录
译者序
作者简介
序
前言
第1章 金融市场、创新和交易活动
第2章 资产价格动态过程：分析和应用
第3章 对完全市场中的资产及衍生资产定价的应用
第4章 完全市场中的资产定价：替换币制和时间
第5章 欧式期权定价解析模型
第6章 期权头寸的监控和管理
第7章 对美式期权的推广：分红和提前执行
第8章 对随机利率的推广
第9章 公司债券定价
第10章 带保险债券定价
第11章 对跳跃过程、随机波动率和信息成本的时一步一般化
第12章 格点法和三叉树模型
第13章 美式期权定价的数值方法
第14章 资产交换期权、远期起动期权和抉择期权
第15章 彩虹期权
第16章可扩展期权
第17章外币期权和混合证券
第18章 二值期权和障碍期权
第19章 回望期权
第20章 亚式期权和灵活亚式期权
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